Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych

SPIS TREŚCI

Wstęp /11

Podstawowe pojęcia /20
Racjonalność wyborów ekonomicznych /27
Metafizyka a metody /30
Możliwości i ograniczenia analizy zależności przyczynowych w ekonomii - rekapitulacja poglądów /34
Ekonometryczna reprezentacja związków przyczynowych w ekonomii /35
Przegląd najważniejszych koncepcji przyczynowości w ekonometrii /37
Rekapitulacja poglądów /54
Wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa w analizie zależności przyczynowych /59

Rozdział 2. Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w zależnościach liniowych /65

Statyczne i dynamiczne zależności przyczynowe w analizie ekonometrycznej /65
Charakterystyka testów przyczynowości /66
Analiza zależności przyczynowych między zmiennymi ekonomicznymi /69
Testowanie przyczynowości procesów stacjonarnych /74
Przegląd testów przyczynowości w sensie Grangera /74
Uwagi o mocy testów przyczynowości /83
Testowanie przyczynowości w sensie Grangera w przypadku kointegracji procesów /86
Stabilność i jednorodność zależności przyczynowych /87
Badanie stabilności i jednorodności zależności przyczynowych /88
Przyczynowość w sensie Grangera w okresie poza próbą / 89
Analiza zależności przyczynowych w dziedzinie częstości /91
Znaczenie egzogeniczności procesów ekonomicznych dla analizy przyczynowości /96
Analiza zależności przyczynowych wśród indykatorów polityki pieniężnej w Polsce /100
Analiza przyczynowości w systemie VECM /100
Badanie jednorodności zależności przyczynowych /105

Rozdział 3. Analiza przyczynowości zjawisk ekonomicznych w modelach równań strukturalnych /113

Wprowadzenie do sieci bayesowskich /114
Modele równań strukturalnych /120
Istota modelowania SEM /120
Wskaźniki dopasowania modeli SEM /125
Analiza kontrfaktyczna w modelach SEM /129
Zastosowanie metodologii SEM do opisu czynników indywidualnej wydajności pracy w przedsiębiorstwie usługowym /130
Analiza ścieżek w identyfikacji zależności przyczynowych impulsów monetarnych na rynek kapitałowy /139
Założenia dotyczące struktury przyczynowej modelu /140
Model SEM /141
Wykorzystanie modelu VAR do poprawy struktury modelu SEM /145

Rozdział 4. Testowanie przyczynowości w zakresie zmienności /155

Modelowanie zmienności /156
Jednowymiarowy i wielowymiarowy model GARCH /159
Model zmienności stochastycznej SV /162
Modele RCA /163
Model STUR /164
Testowanie przyczynowości w wariancji / 165
Test Cheunga i Nga /165
Modyfikacja Honga /167
Testy oparte na wielowymiarowym modelu GARCH /168
Badanie własności testów Cheunga i Nga oraz Honga /169
Rozkłady wykorzystywane w modelowaniu zmienności /170
Badanie rozmiaru testów Cheunga i Nga oraz Honga /172
Wpływ skośności rozkładów na rozmiar testów przyczynowości /191
Przyczynowość pozorna /192
Zbieżność testów przyczynowości w wariancji do założonych rozkładów granicznych /197
Analiza przyczynowości w wariancji między zwrotem z kontraktu futures a zwrotem z instrumentu podstawowego /211

Rozdział 5. Analiza przyczynowości w sensie Grangera w zakresie zależności nieliniowych /219

Testowanie nieliniowości w ekonometrii /220
Koncepcja testowania przyczynowości w sensie Grangera w zakresie zależności nieliniowych /223
Wyniki analizy symulacyjnej w zastosowaniu do testów przyczynowości nieliniowej / 229
Zastosowanie testu HJ do identyfikacji nieliniowych zależności przyczynowych -analiza empiryczna /232
Procedura testowania przyczynowości w sensie Grangera - uogólnienie /237

Zakończenie /241