Postulat zgodności w dynamicznych modelach ekonometrycznych

Koncepcje dynamicznych modeli ekonometrycznych a wykorzystanie informacji o wewnętrznej strukturze procesów (Postulat "zgodności" a początki dynamicznych analiz - do roku 1930 * Postulat "zgodności" w klasycznej ekonometrii - od lat 30-tych do lat 70-tych * Postulat "zgodności" w nowych nurtach dynamicznej ekonometrii - od lat 70-tych)
Zgodne dynamiczne modele ekonometryczne - podstawy teoretyczne (Uwagi wstępne o procesach stochastycznych i ich charakterystykach * Klasyfikacja modeli ekonometrycznych * Podstawowe modele procesów stochastycznych * Zgodne dynamiczne modele ekonometryczne)
Metody generowania procesów stochastycznych (Generowanie procesów białoszumowych * Generowanie procesów AR(p), MA(q) i ARMA(p,q) * Generowanie procesów zintegrowanych l(d) i ARIMA(p,d,q) * Metody generowania zbiorów procesów stochastycznych o zadanej strukturze zależności * Efekty agregacji procesów stochastycznych * Wpływ transformacji procesów na zmiany ich charakterystyk)
Weryfikacja koncepcji zgodnego modelowania na podstawie danych generowanych (Specyfikacja zgodnych modeli dla danych generowanych * Eliminacja nadmiarowych struktur zależności pomiędzy procesami autoregresyjnymi * Eliminacja nadmiarowych struktur zależności pomiędzy procesami trendowo-autoregresyjnymi)
Empiryczna identyfikacja struktury procesów podstawowych i budowa dynamicznych modeli zgodnych (Zgodny strukturalny model ekonometryczny dla danych dziennych * Model wektorowo-autoregresyjny dla danych dziennych)